Модели и разработки
В центре системы моделей находится модель RIM (Russian Interindustry Model).
RIM - макроэкономическая межотраслевую модель рыночного равновесия российской экономики, соединяющая в себе традиционный межотраслевой подход и эконометрическое описание поведения основных субъектов рынка. Информационная база модели RIM включает в себя таблицы "затраты-выпуск" в постоянных и текущих ценах за 1980-2013 гг., бюджет расширенного правительства, баланс доходов и расходов населения, баланс труда, баланс капитала, статистику денежного обращения и финансовых рынков.
Помимо центральной модели (RIM), система моделей включает региональную межотраслевую модель, квартальную макроэкономическую модель российской экономики, ценовую модель межотраслевого баланса, отраслевые подмодели.
В технологическом смысле модель RIM - это набор программ, которые дают возможность пользователю проводить вариантные расчеты по модели на компьютерах типа PC IBM. Модель реализована в операционных средах MSDOS и Windows.
Для реализации модели были использованы пакеты программ G и INTERDYME. Названные пакеты разработаны и поддерживаются специалистами некоммерческой организации INFORUM Университета штата Мериленд - INterindustry FORecasting at the University of Maryland (США). Проект INFORUM является проектом сотрудничества специалистов из двух десятков стран в области межотраслевого моделирования и прогнозирования. Основателем и лидером проекта является профессор Университета штата Мериленд (США) Клоппер Алмон. Все участники группы INFORUM используют один и тот же пакет программных средств.
В этой части сайта можно подробно ознакомиться с моделью RIM, в том числе установить на свой компьютер демонстрационную версию модели и соответствующее программное обеспечение.
Краткое описание работы с системой G7 можно просмотреть здесь.
RIM
RIM - макроэкономическая межотраслевую модель рыночного равновесия российской экономики, соединяющая в себе традиционный межотраслевой подход и эконометрическое описание поведения основных субъектов рынка. Информационная база модели RIM включает в себя таблицы "затраты-выпуск" в постоянных и текущих ценах за 1980-2013 гг., бюджет расширенного правительства, баланс доходов и расходов населения, баланс труда, баланс капитала, статистику денежного обращения и финансовых рынков.
Разработка модели RIM началась в 1997 году. Активно модель используется в экономической практике с 1999 г. Аналитические и прогнозные возможности модели RIM были реализованы в совместных работах с Государственным Советом Совета Федерации РФ, Комитетами Совета Федерации РФ, Аналитическим Управлением Администрации Президента РФ, Министерством Экономического Развития и Торговли РФ, Государственным Таможенным Комитетом РФ, Федеральной Энергетической Комиссией РФ, Министерством топлива и энергетики РФ, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ, Администрациями Хабаровского края и Ивановской области, Бюро Экономического Анализа, Концерном "Русская Сталь", консалтинговыми фирмами Global Insight, KPMG, СБТ и "Прогрессор".
В последние годы модель RIM и другие модели ИНП РАН использовались для решения следующих задач:
RIM (демонстрационная версия) Описание экзогенных переменных и основных блоков модели RIM можно просмотреть здесь.
Также можно ознакомиться с работами М.Н. Узякова "Проблемы построения межотраслевой модели равновесия Российской экономики" и Г.Р. Серебрякова "Опыт построения динамической межотраслевой равновесной модели Российской экономики"
Разработка модели RIM началась в 1997 году. Активно модель используется в экономической практике с 1999 г. Аналитические и прогнозные возможности модели RIM были реализованы в совместных работах с Государственным Советом Совета Федерации РФ, Комитетами Совета Федерации РФ, Аналитическим Управлением Администрации Президента РФ, Министерством Экономического Развития и Торговли РФ, Государственным Таможенным Комитетом РФ, Федеральной Энергетической Комиссией РФ, Министерством топлива и энергетики РФ, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ, Администрациями Хабаровского края и Ивановской области, Бюро Экономического Анализа, Концерном "Русская Сталь", консалтинговыми фирмами Global Insight, KPMG, СБТ и "Прогрессор".
В последние годы модель RIM и другие модели ИНП РАН использовались для решения следующих задач:
- оценка последствий вступления России в ВТО;
- оценка последствий роста цен (тарифов) на продукцию отраслей естественных монополий;
- оценка влияния на народнохозяйственное развитие различных факторов и условий экономической политики (в том числе: мировых цен на нефть, динамики мировой экономики, выплат по внешнему долгу, иностранных инвестиций);
- комплексная оценка развития российской экономики в среднесрочной перспективе в рамках различным сценариев;
- оценка отраслевых последствий макроэкономической политики Правительства;
- разработка стратегии регионального развития;
- разработка системы моделей для прогнозирования внешней торговли по укрупненным товарным группам в разрезе региональных таможенных управлений (РТУ).
RIM (демонстрационная версия) Описание экзогенных переменных и основных блоков модели RIM можно просмотреть здесь.
Также можно ознакомиться с работами М.Н. Узякова "Проблемы построения межотраслевой модели равновесия Российской экономики" и Г.Р. Серебрякова "Опыт построения динамической межотраслевой равновесной модели Российской экономики"
Установка программного обеспечения
Установка пакета G7
Установка Borland C++
Установка демонстрационной версии модели RIM
Настройка путей к каталогам PDG и BCC55
Проверка работы модели
Работа с моделью
Полезные программы
Модель RIM в пакете G7.32f, демонстрационная версия. Период расчётов 1980 - 2020.
Далее описаны действия, которые следует выполнить для установки на Ваш компьютер модели, а также необходимого для ее работы програмного обеспечения.
Установка пакета G7
1. Создать каталог PDG на диске C.
2. Распаковать в каталог PDG файл pdg.zip
3. Создать ярлык на рабочем столе для файла C:\PDG\g7.exe. В качестве рабочей папки указать каталог C:\PDG.
Установка Borland C++
1. Запустить файл BorlandFreeCpp.exe для запуска установки на Ваш компьютер Borland C++.
2. Принять предлагаемый по умолчанию путь C:\Borland\BCC55 и завершить установку.
3. Скопировать файл rtm.exe в каталог C:\Borland\BCC55\bin
4. Скопировать файл condefs.h в каталог C:\Borland\BCC55\include
Установка демонстрационной версии модели RIM
1. Создать каталог RIM.
2. Распаковать в каталог RIM файл rim_demo.zip (напр., используя команду pkunzip -d rim_demo.zip).
Настройка путей к каталогам PDG и BCC55
Кроме этого необходимо настроить пути к каталогам PDG и BCC55.
Проверка работы модели
Запустить пакет G7. В предложенном окне для поиска файла конфигурации указать путь к файлу \RIM\MODEL\g.cfg. В меню G7 выполнить последовательно:
a) Model / VecFixer В окне "Text input file" указать имя файла с экзогенными векторными переменными (использовать vector0.vfx для контрольного счета). Нажать "OK". Окно VecFixer после выполнения закрыть.
b) Model / MacFixer В окне "Name of input fix file" указать имя файла с экзогенными макро переменными (использовать macrof0.mfx для контрольного счета). Нажать "OK". Окно MacFixer после выполнения закрыть.
c) Model / RunDyme Внести необходимые изменения в предлагаемом окне. Названия в окне не менять. Указать период прогноза ("Start date" - 1997, "End date" - не далее 2020, "Descrepancy year" - 1997). Нажать "OK". Окно Dyme после выполнения закрыть.
Контрольный расчет.
В Контрольный расчете экзогенные переменные зафиксированы на уровне 2002 г (файлы vector0.vfx и macrof0.mfx).
Установка Borland C++
Установка демонстрационной версии модели RIM
Настройка путей к каталогам PDG и BCC55
Проверка работы модели
Работа с моделью
Полезные программы
Модель RIM в пакете G7.32f, демонстрационная версия. Период расчётов 1980 - 2020.
Далее описаны действия, которые следует выполнить для установки на Ваш компьютер модели, а также необходимого для ее работы програмного обеспечения.
Установка пакета G7
1. Создать каталог PDG на диске C.
2. Распаковать в каталог PDG файл pdg.zip
3. Создать ярлык на рабочем столе для файла C:\PDG\g7.exe. В качестве рабочей папки указать каталог C:\PDG.
Установка Borland C++
1. Запустить файл BorlandFreeCpp.exe для запуска установки на Ваш компьютер Borland C++.
2. Принять предлагаемый по умолчанию путь C:\Borland\BCC55 и завершить установку.
3. Скопировать файл rtm.exe в каталог C:\Borland\BCC55\bin
4. Скопировать файл condefs.h в каталог C:\Borland\BCC55\include
Установка демонстрационной версии модели RIM
1. Создать каталог RIM.
2. Распаковать в каталог RIM файл rim_demo.zip (напр., используя команду pkunzip -d rim_demo.zip).
Настройка путей к каталогам PDG и BCC55
Кроме этого необходимо настроить пути к каталогам PDG и BCC55.
- Для ОС MS-DOS, Win3x или Win9x необходимо отредактировать файл autoexec.bat, находящийся в корневой директории диска C. Для этого следует открыть данный файл в любом из редакторов: Norton Commander, Windows Commander или WinWord и проверить правильность прописанного пути. Необходимо, чтобы на пути стояли ссылки на G7 и Borland C++. Строка пути должна выглядеть следующим образом: C:\PDG;C:\Borland\BCC55\BIN. После этого перезагрузить компьютер.
- Для ОС WinNT, Win2000 необходимо отредактировать переменную среды PATH. Для этого нужно открыть Панель управления (Control Panel), дважды кликнуть мышкой на ярлыке Система (System), выбрать вкладку Дополнительно и нажать кнопку Переменные среды после чего откорректировать переменную PATH. В переменной PATH должны присутствовать следующие пути: C:\PDG;C:\Borland\BCC55\BIN
Проверка работы модели
Запустить пакет G7. В предложенном окне для поиска файла конфигурации указать путь к файлу \RIM\MODEL\g.cfg. В меню G7 выполнить последовательно:
a) Model / VecFixer В окне "Text input file" указать имя файла с экзогенными векторными переменными (использовать vector0.vfx для контрольного счета). Нажать "OK". Окно VecFixer после выполнения закрыть.
b) Model / MacFixer В окне "Name of input fix file" указать имя файла с экзогенными макро переменными (использовать macrof0.mfx для контрольного счета). Нажать "OK". Окно MacFixer после выполнения закрыть.
c) Model / RunDyme Внести необходимые изменения в предлагаемом окне. Названия в окне не менять. Указать период прогноза ("Start date" - 1997, "End date" - не далее 2020, "Descrepancy year" - 1997). Нажать "OK". Окно Dyme после выполнения закрыть.
Контрольный расчет.
В Контрольный расчете экзогенные переменные зафиксированы на уровне 2002 г (файлы vector0.vfx и macrof0.mfx).
Работа с моделью
Работа с моделью В модели существует два типа файлов с экзогенными переменными:
1) Текстовый файл с векторными экзогенными переменными.
Его имя без расширения необходимо указать в пункте input text file на шаге Model / VecFixer при расчетах по модели. Имена файлов с векторными экзогенными переменными должны иметь расширение .vfx. Способы задания экзогенных векторных переменных описаны в руководстве по пакету Interdyme (раздел Fixes and Fixer Program) и в начале текстового файла vector0.vfx.
2) Текстовый файл с экзогенными макропеременными.
Его имя без расширения необходимо указать в пункте name of input fix file на шаге Model / MacFixer при расчетах по модели. Имена файлов с экзогенными макропеременными должны иметь расширение .mfx. Способы задания экзогенных макро переменных описаны в руководстве по пакету Interdyme (раздел Fixes and Fixer Program) и в начале текстового файла macrof0.mfx.
Набор из двух таких файлов определяет сценарий расчета. Пользователь может откорректировать предлагаемые контрольные файлы vector0.vfx и macrof0.mfx и просчитать по модели на их основе свой сценарий.В данной версии модели, кроме контрольного, прилагаются еще два сценарных варианта - разработанные в соответствии с проектировками МЭРТ РФ в сентябре 2002 г.: оптимистический сценарий (файлы vector_h.vfx и macrof_h.mfx) пессимистический сценарий (файлы vector_l.vfx и macrof_l.mfx).
Результаты расчетов по модели помещаются в файлы банков данных dyme.bnk (макропеременные) и dyme.vam (вектора и матрицы). Способы работы с банками данных описаны в руководстве по пакету Interdyme и в Help пакета G7.
В составе G7 имеется также специальная возможность быстрого приготовления отчетов из банков данных - пункт меню Tables. Список обозначений векторов и матриц представлен в файле vam.cfg. Список обозначений макропеременных представлен в файле rimdat.stb. О работе с утилитой compare, используемой при построении отчетов см. в руководстве по использованию COMPARE
Полезные программы test_f.add - краткий графический тест прогноза (банки dyme.bnk и dyme.vam)
test_b.add - краткий графический тест базы (банки rimdat.bnk и hist.vam)
grv.add - графики вектора из "банка по умолчанию" (банк должен быть объявлен таковым командой dvam предварительно). Формат: grv.add . Пример: ad grv.add pce
grl.add - графики последнего загруженного в память вектора из "банка по умолчанию". Пример: show b.pce (pce будет загружен в память) ad grl.add
ba.add - загрузка банков (*.vam, *.bnk) 'dyme' и 'dyme+suffix' Формат: ba.add
coba.bat - копирует dyme банки (*.vam, *.bnk) в банки 'dyme+suffix' Формат: dos coba.bat
1) Текстовый файл с векторными экзогенными переменными.
Его имя без расширения необходимо указать в пункте input text file на шаге Model / VecFixer при расчетах по модели. Имена файлов с векторными экзогенными переменными должны иметь расширение .vfx. Способы задания экзогенных векторных переменных описаны в руководстве по пакету Interdyme (раздел Fixes and Fixer Program) и в начале текстового файла vector0.vfx.
2) Текстовый файл с экзогенными макропеременными.
Его имя без расширения необходимо указать в пункте name of input fix file на шаге Model / MacFixer при расчетах по модели. Имена файлов с экзогенными макропеременными должны иметь расширение .mfx. Способы задания экзогенных макро переменных описаны в руководстве по пакету Interdyme (раздел Fixes and Fixer Program) и в начале текстового файла macrof0.mfx.
Набор из двух таких файлов определяет сценарий расчета. Пользователь может откорректировать предлагаемые контрольные файлы vector0.vfx и macrof0.mfx и просчитать по модели на их основе свой сценарий.В данной версии модели, кроме контрольного, прилагаются еще два сценарных варианта - разработанные в соответствии с проектировками МЭРТ РФ в сентябре 2002 г.: оптимистический сценарий (файлы vector_h.vfx и macrof_h.mfx) пессимистический сценарий (файлы vector_l.vfx и macrof_l.mfx).
Результаты расчетов по модели помещаются в файлы банков данных dyme.bnk (макропеременные) и dyme.vam (вектора и матрицы). Способы работы с банками данных описаны в руководстве по пакету Interdyme и в Help пакета G7.
В составе G7 имеется также специальная возможность быстрого приготовления отчетов из банков данных - пункт меню Tables. Список обозначений векторов и матриц представлен в файле vam.cfg. Список обозначений макропеременных представлен в файле rimdat.stb. О работе с утилитой compare, используемой при построении отчетов см. в руководстве по использованию COMPARE
Полезные программы test_f.add - краткий графический тест прогноза (банки dyme.bnk и dyme.vam)
test_b.add - краткий графический тест базы (банки rimdat.bnk и hist.vam)
grv.add - графики вектора из "банка по умолчанию" (банк должен быть объявлен таковым командой dvam предварительно). Формат: grv.add . Пример: ad grv.add pce
grl.add - графики последнего загруженного в память вектора из "банка по умолчанию". Пример: show b.pce (pce будет загружен в память) ad grl.add
ba.add - загрузка банков (*.vam, *.bnk) 'dyme' и 'dyme+suffix' Формат: ba.add
coba.bat - копирует dyme банки (*.vam, *.bnk) в банки 'dyme+suffix' Формат: dos coba.bat
Макромодели
QUMMIR
Квартальная макроэкономическая модель QUMMIR.
Модель QUMMIR (QUarter Macroeconomic Model of Interactions for Russia)- квартальная макроэкономическая эконометрическая модель, описывающая взаимодействия основных макропеременных экономики РФ. Предназначена для проведения сценарных прогнозных расчетов на краткосрочную и среднесрочную (до 5 лет) перспективу.
В модели задействовано около 460 переменных, используется порядка 200 регрессионных уравнений. Сценарии развития формируются на основе порядка 200 экзогенных параметров.
Модель разработана в прикладном программном пакете G7
С подробным описанием модели можно ознакомиться здесь.
Последовательность действий для установки и настройки необходимого программного обеспечения такая же, как и для модели RIM.
Описание модели QUMMIR
Модель QUMMIR, отражающая взаимодействие производства, доходов и цен в экономике, в принципиальном плане строится как замкнутая система, в которой эндогенные переменные зависят друг от друга, а также от экзогенных переменных, являющихся, как правило, параметрами экономической политики или внешних (по отношению к российской экономике) условий. Общая схема взаимодействий переменных в модели выглядит следующим образом:
В модели реализована логика расчетов от конечного спроса, позволяющая получать на выходе прогнозные значения счета использования ВВП и счета образования доходов. Физическая динамика всех элементов конечного спроса определяется взаимодействием соответствующих переменных, цен и доходов.
Логика формирования сценариев и проведения прогнозных расчетов предполагает последовательное рассмотрение:
Модель QUMMIR позволяет в оперативном режиме проводить прогнозные расчеты не только инерционного характера, но и в рамках множества иных сценарных постановок, например:
Модель QUMMIR (QUarter Macroeconomic Model of Interactions for Russia)- квартальная макроэкономическая эконометрическая модель, описывающая взаимодействия основных макропеременных экономики РФ. Предназначена для проведения сценарных прогнозных расчетов на краткосрочную и среднесрочную (до 5 лет) перспективу.
В модели задействовано около 460 переменных, используется порядка 200 регрессионных уравнений. Сценарии развития формируются на основе порядка 200 экзогенных параметров.
Модель разработана в прикладном программном пакете G7
С подробным описанием модели можно ознакомиться здесь.
Последовательность действий для установки и настройки необходимого программного обеспечения такая же, как и для модели RIM.
Описание модели QUMMIR
Модель QUMMIR, отражающая взаимодействие производства, доходов и цен в экономике, в принципиальном плане строится как замкнутая система, в которой эндогенные переменные зависят друг от друга, а также от экзогенных переменных, являющихся, как правило, параметрами экономической политики или внешних (по отношению к российской экономике) условий. Общая схема взаимодействий переменных в модели выглядит следующим образом:
В модели реализована логика расчетов от конечного спроса, позволяющая получать на выходе прогнозные значения счета использования ВВП и счета образования доходов. Физическая динамика всех элементов конечного спроса определяется взаимодействием соответствующих переменных, цен и доходов.
Логика формирования сценариев и проведения прогнозных расчетов предполагает последовательное рассмотрение:
- сценарных условий и основных экзогенных переменных;
- ценовой динамики (элементов конечного спроса и ВВП в целом);
- процессов образования доходов (основных субъектов экономики – населения, государства и бизнеса);
- влияния денежно-кредитной политики на производство, доходы и цены;
- воздействия мировой экономики и внешней торговли на экономическое развитие РФ;
- процессов формирования физической динамики элементов конечного спроса и в итоге – динамики ВВП.
Модель QUMMIR позволяет в оперативном режиме проводить прогнозные расчеты не только инерционного характера, но и в рамках множества иных сценарных постановок, например:
- расчеты по сценарным условиям Министерства экономического развития РФ с оценкой реализуемости ожидаемых министерством темпов экономического роста, инфляции и других итоговых показателей прогноза;
- расчеты, основанные на принципиально иных гипотезах динамики экзогенных переменных;
- специальные проблемно-ориентированные расчеты.
CONTO
CONTO
NORM
NORM