Годовая макромодель - MANAMORU,
квартальная макромодель - MANAMORU-Q
(общее описание замысла)

Макроэкономические модели (в отличие от межотраслевых) характеризуются, как правило, наличием только одной переменной, отражающей динамику производства. Обычно такой переменной является ВВП. Использование большего количества переменных производства фактически делает модель межотраслевой, что требует существенного усложнения формального ее описания, в частности возникает необходимость моделирования межотраслевых связей.

В то же время, в объяснении экономической динамики России в первые годы реформ существенными были отраслевые, структурные параметры экономики, в частности, отраслевая структура цен и особенности воспроизводства сырьевых и перерабатывающих отраслей.

В этой связи при реализации макромодели стояла задача, с одной стороны, сохранить желательный минимум параметров производства, а с другой - использовать определенное количество переменных, характеризующих структуру экономики, с тем чтобы не утерять необходимого качества описания экономических процессов.

Естественными структурными параметрами макромодели являются компоненты конечного спроса, отражающие структуру совокупного спроса и тем самым структуру использованного ВВП. Эти компоненты включают:

1. Спрос населения, который находит свое выражение в потреблении домашних хозяйств.
2. Спрос государства - государственное потребление.
3. Спрос отечественной экономики на инвестиции в основной и оборотный капитал (прирост запасов).
4. Спрос экономики на продукцию, производящуюся за пределами России - импорт.
5. Внешний спрос, который находит свое проявление в масштабах и динамике экспорта.

Учитывая огромное значение внешней торговли и воздействие внешнеторгового фактора на экономическую динамику в рамках экспорта и импорта, были выделены следующие их составляющие.

Наличие таким образом структурированных параметров внешней торговли позволяло, кроме того, разделить потребление домашних хозяйств и инвестиции на отечественную и импортную составляющие. Именно эти описанные выше показатели отражают в модели то, что называется реальной стороной производства.

Что касается номинальной стороны экономических процессов, то она представлена в модели, во-первых, дефляторами для всех функциональных элементов конечного спроса, а во-вторых, системой показателей, отражающих движение доходов и расходов населения, экономики и государства.

Управление моделью осуществляется с помощью экзогенных переменных, основную часть которых представляют параметры экономической политики, такие как налоговые ставки, уровень бюджетного дефицита, динамика денежной массы, минимальный уровень оплаты труда и др. Кроме того, важнейшей экзогенной переменной, определяющей как экономическую, так и ценовую динамику являлся курс доллара.

Общая логика расчетов по модели состоит в следующем:

1. Формируются доходы субъектов экономики (населения, государства и бизнеса) по основным источникам образования доходов. Для бизнеса - это прибыль и амортизация, для государства - его налоговые и неналоговые доходы; при этом в моделях рассчитываются поступления в бюджет по всем основным видам налогов. Для населения - доходы типа зарплаты, социальные трансферты, доходы от собственности и предпринимательские доходы. Расчет доходов осуществляется с привлечением таких экзогенных переменных, как норма амортизации, налоговые ставки, уровень минимальной зарплаты, доля зарплаты в основных статьях расходов бюджета.
2. Рассчитываются те номинальные характеристики расходов, которые представляют номинальный конечный спрос населения, государства и экономики (бизнеса). Для населения - это расходы населения на покупку товаров и услуг. Для государства - это совокупность тех статей расходов бюджета, которая может быть отождествлена с конечным спросом государства. Для экономики - это номинальный объем капитальных вложений. При расчете расходов используются такие экзогенные переменные, как норма обязательных платежей населения (в рамках счета баланса доходов и расходов населения), уровень расходов по основным статьям бюджета, норма бюджетного дефицита, величина обслуживания внешнего долга, величина субсидий экономике (для расчета государственных капвложений).
3. Чтобы получить реальную динамику конечного спроса, необходимо оценить дефляторы для соответствующих элементов номинального денежного спроса. Для расходов населения в качестве такого рода дефлятора выступает индекс потребительских цен; для инвестиций - дефлятор накопления основного капитала; для бюджетных расходов - дефлятор государственного потребления. Для расчета дефляторов привлекались такие экзогенные переменные, как денежный агрегат М2, номинальный курс доллара, другие переменные. Кроме перечисленных, в модели рассчитываются также дефляторы экспорта и импорта.
4. Элементы конечного спроса в неизменных ценах (потребление домашних хозяйств, государственное потребление, накопление основного капитала) рассчитываются от соответствующих дефлированных расходов населения, государства и бизнеса. Тем самым, формируется реальная динамика ВВП как результат совместного действия различных элементов конечного спроса,. Что касается прироста запасов, то для него была выявлена лаговая зависимость от кредитов экономике (которые в рамках прогнозных расчетов задаются экзогенно) и ВВП. Альтернативный подход состоит в экзогенном задании динамики прироста запасов.
5. Внешний спрос задается экзогенно динамикой мирового ВВП и от него (а также от динамики мировых цен на нефть) рассчитываются основные потоки экспорта энергоресурсов и сырьевых материалов. В ряде сценариев потоки экспорта энергоресурсов и сырьевых материалов задаются экзогенно. Что касается экспорта остальных товаров (продукции обрабатывающей промышленности), то он моделируется в зависимости от общей экономической динамики, уровня инвестиционной активности и динамики внешнего спроса. Импорт моделируется в зависимости от доходов соответствующих субъектов экономики, измеренных в долларах США.

Существующие рабочии версии годовой и квартальной макромоделей несколько отличаются друг от друга и имеют свою специфику.

Годовая макроэкономическая модель MANAMORU.

Является учебно-отладочной моделью. Используется, во-первых, для учебных целей, во-вторых, для отладки неотраслевых блоков межотраслевой модели RIM.

На сайте помещается полная версия модели. В то же время ряд уравнений и тождеств модели изменен таким образом, что непосредственно она не может быть использована для целей прогнозирования, по той простой причине, что измененная система уравнений в ряде случаев неверно описывает некоторые существенные экономические взаимосвязи. Те любопытствующие, которые действительно захотят разобраться в модели и потратят на ее изучение определенное время, могут в итоге получить в свое распоряжение полезный прогнозно-аналитический инструмент, пригодный для практического применения.

Существующие рабочии версии годовой и квартальной макромоделей несколько отличаются друг от друга и имеют свою специфику.

Квартальная макроэкономическая модель MANAMORU_Q.

Также как и в случае с моделью RIM на сайте помещается только демонстрационная версия модели MANAMORU_Q. Модель будет размещена на сайте в сентябре 2003 года.

На главную ...